PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с TSDD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -74.68% у TSDD. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.50% у TSDD.

Доходность

Сравнение доходности SMST и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 38.68%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-6.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
38.68%
6 месяцев
13.62%
1 год
-74.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и TSDD

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		38.68%-74.84%-82.77%

Корреляция

Корреляция между SMST и TSDD составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с MSFDSMST с MSTXSMST с MSTZ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с TSLqTSDD с YANG

Доходность на риск

SMST vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.77

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.28

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.86

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-1.02

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.77

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SMST и TSDD

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.03%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-87.21%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-98.41%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-69.76%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

73.07%

-30.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и TSDD

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.14%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

24.14%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

57.44%

+65.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

97.00%

+36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

115.88%

+52.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

115.88%

+52.00%

Сравнение комиссий SMST и TSDD

SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и TSDD

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM202520242023
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.07%8.42%0.00%24.84%