PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -48.73% for SPXS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SMST и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и SPXS

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%-44.36%-90.90%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-10.97%

Correlation

The correlation between SMST and SPXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SMST vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.38

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-2.31

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.75

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.96

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.62

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-1.38

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.83

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SMST и SPXS

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSTSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-100.00%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

-50.77%

-34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.02%

-100.00%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.67%

-96.30%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

30.04%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и SPXS

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSTSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.33%

8.51%

+28.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.48%

26.82%

+99.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.93%

35.54%

+105.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.79%

50.39%

+116.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.79%

53.54%

+113.25%

Сравнение комиссий SMST и SPXS

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и SPXS

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SMST and SPXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.33%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -48.73% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SMST.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.08% for SPXS.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор