Сравнение SMST с QQQT
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а QQQT — Nasdaq-100, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 30.46% у QQQT. При корреляции -0.48 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 1.05% у QQQT.
Доходность
Сравнение доходности SMST и QQQT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 1.53%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 1.53% | 14.04% | 5.09% |
Корреляция
Корреляция между SMST и QQQT составляет -0.45 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. QQQT — Ранг доходности на риск
SMST
QQQT
Сравнение SMST c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.95 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.70 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.62 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 9.15 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.95 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.54 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и QQQT
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и QQQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -22.50% | -76.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -12.73% | -55.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -2.63% | -95.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -4.29% | -85.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 3.65% | +39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и QQQT
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 6.53% | +27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 11.85% | +110.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 15.73% | +118.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 20.60% | +147.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 20.60% | +147.28% |
Сравнение комиссий SMST и QQQT
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и QQQT
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 21.55% | 21.27% | 10.35% |