Сравнение SMST с PLTZ
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 222.78% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between SMST and PLTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
SMST
PLTZ
Сравнение SMST c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.62 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и PLTZ
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -70.28% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -62.87% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -52.02% | -38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 101.99% | +38.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 101.99% | +64.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 101.99% | +64.80% |
Сравнение комиссий SMST и PLTZ
И SMST, и PLTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и PLTZ
Ни SMST, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and PLTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST and PLTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
SMST and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SMST и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор