Сравнение SMST с MYY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -14.85% for MYY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -11.79%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам SMST и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -44.36% | -91.71% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -2.04% |
Correlation
The correlation between SMST and MYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MYY — Ранг доходности на риск
SMST
MYY
Сравнение SMST c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.82 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.52 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и MYY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.20% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -18.25% | -67.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -95.11% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -72.27% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 9.82% | +34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MYY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 3.41% | +53.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 11.68% | +124.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 15.70% | +133.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 19.59% | +148.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 21.20% | +146.41% |
Сравнение комиссий SMST и MYY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MYY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and MYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MYY's -95.20%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -14.85% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for MYY.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор