Сравнение SMST с MYY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -16.67% for MYY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -11.13%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам SMST и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -0.81% |
Correlation
The correlation between SMST and MYY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MYY — Ранг доходности на риск
SMST
MYY
Сравнение SMST c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.95 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.75 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.08 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и MYY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке MYY в -95.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -95.08% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -17.58% | -67.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -95.07% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -72.15% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 9.56% | +31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MYY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 4.41% | +32.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 11.40% | +115.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 15.59% | +125.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 19.62% | +147.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 21.25% | +145.54% |
Сравнение комиссий SMST и MYY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MYY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and MYY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs MYY's -95.08%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -16.67% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for MYY.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор