Сравнение SMST с MSFD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а MSFD пассивно. За последний год SMST показал 11.34% против -1.74% у MSFD. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.06% у MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и MSFD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 21.31%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | -44.36% | -90.90% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 21.31% | -13.36% | 1.59% |
Корреляция
Корреляция между SMST и MSFD составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SMST
MSFD
Сравнение SMST c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.08 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.10 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.14 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и MSFD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -59.90% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -33.34% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -45.29% | -52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -41.30% | -48.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 23.68% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и MSFD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 7.73% | +25.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 19.16% | +103.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 24.66% | +109.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 25.75% | +142.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 25.75% | +142.13% |
Сравнение комиссий SMST и MSFD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и MSFD
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.57% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |