PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с METD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против -24.42% у METD. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.00% у METD.

Доходность

Сравнение доходности SMST и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью -3.65%.

SMST

1 день
-7.77%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
65.04%
1 год
11.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
2.53%
1 год
-24.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и METD

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-43.73%-44.36%-90.90%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		-3.65%-17.33%-8.09%

Корреляция

Корреляция между SMST и METD составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с SMST:
SMST с AMZDSMST с AIPOSMST с DOGSMST с EMTYSMST с IWMYSMST с MSFDSMST с MSTX
Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с METAMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYD

Доходность на риск

SMST vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 44
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.68

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.77

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

-0.76

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.68

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SMST и METD

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-46.03%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-39.89%

-28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-38.07%

-59.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.98%

-28.12%

-61.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.94%

29.46%

+13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и METD

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.71%

15.17%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

27.66%

+95.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.91%

36.45%

+97.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.88%

36.46%

+131.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.88%

36.46%

+131.42%

Сравнение комиссий SMST и METD

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и METD

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.83%3.35%2.30%