Сравнение SMST с GLDY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs 13.84% for GLDY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SMST charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 35.67% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.40% |
Correlation
The correlation between SMST and GLDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. GLDY — Ранг доходности на риск
SMST
GLDY
Сравнение SMST c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.47 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.56 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и GLDY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -13.43% | -85.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -13.43% | -71.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -13.12% | -84.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -3.91% | -86.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 5.61% | +35.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и GLDY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 4.56% | +32.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 18.27% | +108.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 19.87% | +121.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 19.58% | +147.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 19.58% | +147.21% |
Сравнение комиссий SMST и GLDY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и GLDY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and GLDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs 13.84% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.00% for SMST.
SMST is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор