Сравнение SMST с GLDY
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) — оба биржевые фонды: SMST — это Inverse Equities, активно управляемый Defiance, а GLDY — Derivative Income, активно управляемый Defiance. Оба фонда управляются активно. За последний год SMST показал 11.34% против 20.64% у GLDY. При корреляции -0.06 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SMST взимает 1.29% в год против 0.99% у GLDY.
Доходность
Сравнение доходности SMST и GLDY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью 4.20%.
SMST
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- 65.04%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -43.73% | 35.67% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 4.20% | 15.40% |
Корреляция
Корреляция между SMST и GLDY составляет -0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. GLDY — Ранг доходности на риск
SMST
GLDY
Сравнение SMST c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.05 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.60 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.03 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.05 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.99 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и GLDY
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и GLDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -13.43% | -85.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -13.43% | -55.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -7.34% | -90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.98% | -3.03% | -86.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 4.27% | +38.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и GLDY
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMST | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.71% | 9.80% | +23.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.68% | 18.44% | +104.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.91% | 19.90% | +114.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.88% | 19.91% | +147.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.88% | 19.91% | +147.97% |
Сравнение комиссий SMST и GLDY
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и GLDY
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.55%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.55% | 37.38% |