Сравнение SMST с CRCD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMST charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | 188.65% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between SMST and CRCD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SMST
CRCD
Сравнение SMST c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и CRCD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -96.95% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -94.31% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -54.51% | -36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 204.54% | -63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 204.54% | -37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 204.54% | -37.75% |
Сравнение комиссий SMST и CRCD
SMST берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и CRCD
Ни SMST, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and CRCD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SMST and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для SMST и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор