Сравнение SMST с BNKD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, SMST returned 213.47% vs -70.64% for BNKD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -46.93%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -46.27%
- С начала года
- -46.93%
- 1 год
- -70.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | -13.59% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -46.93% | -59.47% |
Correlation
The correlation between SMST and BNKD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. BNKD — Ранг доходности на риск
SMST
BNKD
Сравнение SMST c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.75 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -1.00 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.70 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и BNKD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -89.57% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -70.65% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -89.57% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -65.70% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | 41.63% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и BNKD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 56.99% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | 16.68% | +40.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | 47.12% | +88.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 59.14% | +90.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 73.43% | +94.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 73.43% | +94.18% |
Сравнение комиссий SMST и BNKD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и BNKD
Ни SMST, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and BNKD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (56.99%) compared to BNKD (16.68%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs BNKD's -89.57%.
On 1-year performance, SMST leads with 213.47% vs -70.64% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 16.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 213.47% return vs -70.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for BNKD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор