Сравнение SMST с BNKD
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. SMST is actively managed, while BNKD is passively managed. Over the past year, SMST returned 73.40% vs -65.56% for BNKD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности SMST и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -49.49%, что значительно ниже, чем у BNKD с доходностью -19.99%.
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -10.94% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
Correlation
The correlation between SMST and BNKD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. BNKD — Ранг доходности на риск
SMST
BNKD
Сравнение SMST c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.77 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.97 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.33 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.15 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.82 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SMST и BNKD
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки BNKD в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -84.82% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | -67.85% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -84.28% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.67% | -64.01% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 49.30% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и BNKD
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 14.65% | +22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.48% | 45.42% | +81.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.93% | 57.40% | +83.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.79% | 74.17% | +92.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.79% | 74.17% | +92.62% |
Сравнение комиссий SMST и BNKD
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и BNKD
Ни SMST, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST and BNKD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to BNKD (14.65%). In terms of maximum drawdown, SMST dropped -99.25% vs BNKD's -84.82%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -65.56% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
SMST and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.95% for BNKD.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMST и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор