PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST с AMZD

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) и AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities. SMST управляется активно, а AMZD пассивно. За последний год SMST показал 11.46% против -29.40% у AMZD. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. SMST взимает 1.29% в год против 1.09% у AMZD.

Доходность

Сравнение доходности SMST и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SMST показывает доходность -38.99%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -8.50%.

SMST

1 день
-5.73%
1 месяц
1.85%
С начала года
-38.99%
6 месяцев
95.51%
1 год
11.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD

1 день
-3.78%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-29.40%
3 года*
-27.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST и AMZD

2026 (YTD)20252024
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-38.99%-44.36%-90.90%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.50%-9.84%-18.27%

Корреляция

Корреляция между SMST и AMZD составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с AMZWAMZD с MSFDAMZD с EMTY

Доходность на риск

SMST vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSTAMZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.93

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.24

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.84

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

-1.17

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа AMZD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSTAMZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.93

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SMST и AMZD

Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и AMZD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSTAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-70.44%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.45%

-35.54%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-70.23%

-27.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-48.23%

-41.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.49%

25.36%

+24.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST и AMZD

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеет более высокую волатильность в 32.91% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSTAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.91%

10.93%

+21.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.69%

23.86%

+98.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.92%

31.77%

+102.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.98%

33.73%

+134.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.98%

33.73%

+134.25%

Сравнение комиссий SMST и AMZD

SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST и AMZD

SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM2025202420232022
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.42%3.61%5.15%6.83%2.45%