PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -64.13% for TSDD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.41%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
144.67%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-49.77%
1 год
56.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.01%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-64.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и TSDD

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%-98.46%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.41%-76.63%-74.16%

Correlation

The correlation between SMST.L and TSDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с 3SLV.DESMST.L с SARK
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

SMST.L vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.69

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.89

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.85

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.07

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.69

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.65

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и TSDD

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-99.11%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-75.92%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-98.96%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-71.70%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

59.69%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и TSDD

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.79%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

24.79%

+30.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

56.56%

+120.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

94.03%

+109.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

115.80%

+19,017.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

115.80%

+19,017.20%

Сравнение комиссий SMST.L и TSDD

SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и TSDD

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.

ПозицияTTM202520242023
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and TSDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор