Сравнение SMST.L с QQQD
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -21.94% for QQQD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и QQQD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как QQQD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.67%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- -21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.67% | -25.99% | -6.88% |
Correlation
The correlation between SMST.L and QQQD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMST.L
QQQD
Сравнение SMST.L c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.85 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.29 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.97 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.87 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и QQQD
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QQQD в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -53.54% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -26.01% | -67.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -52.18% | -39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -33.81% | -46.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 17.00% | +31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и QQQD
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 5.54% | +49.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 16.97% | +160.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 22.68% | +180.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 28.65% | +19,104.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 28.65% | +19,104.35% |
Сравнение комиссий SMST.L и QQQD
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и QQQD
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and QQQD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор