Сравнение SMST.L с FIAT
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs -0.94% for FIAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и FIAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как FIAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIAT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.67%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.67% | -29.57% | -32.72% |
Correlation
The correlation between SMST.L and FIAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between SMST.L and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SMST.L
FIAT
Сравнение SMST.L c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.02 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.04 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и FIAT
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FIAT в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -71.21% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -41.50% | -51.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -52.38% | -39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -45.63% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 26.47% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и FIAT
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 15.59% | +39.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 43.72% | +133.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 57.06% | +146.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 61.99% | +19,071.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 61.99% | +19,071.01% |
Сравнение комиссий SMST.L и FIAT
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и FIAT
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and FIAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор