Сравнение SMST.L с CARD
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 54.56% vs -36.70% for CARD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и CARD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как CARD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.65%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 125.02%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -57.54%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 6.86%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- -36.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.65% | -63.05% | -26.81% |
Correlation
The correlation between SMST.L and CARD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. CARD — Ранг доходности на риск
SMST.L
CARD
Сравнение SMST.L c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.72 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.07 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.52 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.63 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и CARD
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки CARD в -94.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -94.27% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -50.90% | -42.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -92.97% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -69.29% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 34.20% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и CARD
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.46%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 23.46% | +31.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 52.21% | +124.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 71.56% | +131.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 82.92% | +19,050.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 82.92% | +19,050.08% |
Сравнение комиссий SMST.L и CARD
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и CARD
Ни SMST.L, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and CARD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор