Сравнение SMST.L с ARMG
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while ARMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 333.03% vs 52.94% for ARMG. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и ARMG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как ARMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.97%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -62.86%
- 6 месяцев
- 303.73%
- С начала года
- 275.97%
- 1 год
- 52.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | -64.13% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.97% | -66.14% |
Correlation
The correlation between SMST.L and ARMG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. ARMG — Ранг доходности на риск
SMST.L
ARMG
Сравнение SMST.L c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.77 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.30 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и ARMG
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ARMG в -81.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -81.01% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -68.97% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -66.38% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -54.57% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | 40.86% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и ARMG
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 48.88%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | 48.88% | +28.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | 122.95% | +66.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 144.52% | +80.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 143.71% | +27,564.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 143.71% | +27,564.31% |
Сравнение комиссий SMST.L и ARMG
И SMST.L, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и ARMG
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and ARMG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while ARMG is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор