PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMST.L с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как ARMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.97%.


SMST.L

1 день
0.00%
1 месяц
43.51%
6 месяцев
-31.54%
С начала года
-53.68%
1 год
333.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
4.16%
1 месяц
-62.86%
6 месяцев
303.73%
С начала года
275.97%
1 год
52.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и ARMG


Correlation

The correlation between SMST.L and ARMG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

SMST.L vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMST.LARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

0.77

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

1.30

+5.01

SMST.L vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и ARMG

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ARMG в -81.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и ARMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMST.LARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-81.01%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-68.97%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.42%

-66.38%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.31%

-54.57%

-26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.75%

40.86%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и ARMG

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 76.93% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 48.88%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMST.LARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.93%

48.88%

+28.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

189.01%

122.95%

+66.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

225.47%

144.52%

+80.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27,708.02%

143.71%

+27,564.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27,708.02%

143.71%

+27,564.31%

Сравнение комиссий SMST.L и ARMG

И SMST.L, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и ARMG

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


Часто задаваемые вопросы


SMST.L and ARMG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L and ARMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

SMST.L is categorized as Inverse Equities, while ARMG is Leveraged Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор