Сравнение SMR с LEU
SMR (NuScale Power Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, SMR returned -1.39%/yr vs 50.30%/yr for LEU. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMR и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -22.71%.
SMR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -33.80%
- 1 год
- -79.22%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.13%
LEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- -22.71%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 50.30%
- 10 лет*
- 50.20%
- Всё время*
- -8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.31M | $136.39M | $149.28M | |
| $269.02M | $254.11M | $342.46M |
Сравнение доходности по годам SMR и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -33.80% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
LEU Centrus Energy Corp. | -22.71% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 32.10% |
Correlation
The correlation between SMR and LEU is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, SMR and LEU have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$2.79B
LEU:
$3.56B
SMR:
-$1.98
LEU:
$1.45
SMR:
185.50
LEU:
13.78
SMR:
1.66
LEU:
4.86K
SMR:
$10.62M
LEU:
$297.98M
SMR:
$2.25M
LEU:
$60.45M
SMR:
-$706.27M
LEU:
$44.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. LEU — Ранг доходности на риск
SMR
LEU
Сравнение SMR c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.19 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.27 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и LEU
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.98% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -66.37% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.79% | -66.37% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -78.23% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.44% | -97.23% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -74.10% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.67% | 44.70% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и LEU
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.78% | 23.23% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 62.91% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.16% | 92.03% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 87.00% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 82.63% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и LEU
Ни SMR, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and LEU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (26.78%) compared to LEU (23.23%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор