Сравнение SMR с LEU
SMR (NuScale Power Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, SMR returned 1.64%/yr vs 46.16%/yr for LEU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -23.36%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -26.88%.
SMR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -70.25%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
Сравнение доходности по годам SMR и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -23.36% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 32.10% |
Correlation
The correlation between SMR and LEU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, SMR and LEU have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.47B
LEU:
$3.98B
SMR:
-$2.02
LEU:
$2.89
SMR:
114.66
LEU:
8.22
SMR:
2.98
LEU:
5.14
SMR:
$18.10M
LEU:
$452.30M
SMR:
$4.45M
LEU:
$116.10M
SMR:
-$696.20M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. LEU — Ранг доходности на риск
SMR
LEU
Сравнение SMR c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.12 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.19 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и LEU
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.98% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -66.37% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -66.37% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -78.23% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.67% | -97.38% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -74.00% | +38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.68% | 39.67% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и LEU
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 31.26% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 28.50%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.26% | 28.50% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.68% | 67.02% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.36% | 92.51% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.94% | 86.67% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.46% | 82.48% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и LEU
Ни SMR, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and LEU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.26%) compared to LEU (28.50%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор