Сравнение SMR с LEU
SMR (NuScale Power Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 46.07%/yr for LEU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -39.42%.
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
Сравнение доходности по годам SMR и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 32.10% |
Correlation
The correlation between SMR and LEU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, SMR and LEU have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$2.28B
LEU:
$2.79B
SMR:
-$1.83
LEU:
$2.77
SMR:
88.78
LEU:
7.12
SMR:
2.09
LEU:
4.26
SMR:
$18.10M
LEU:
$452.30M
SMR:
$4.45M
LEU:
$116.10M
SMR:
-$696.20M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. LEU — Ранг доходности на риск
SMR
LEU
Сравнение SMR c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.53 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.83 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и LEU
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.98% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.70% | -66.37% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.70% | -66.37% | -19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -78.23% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | -97.83% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -74.05% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.18% | 42.63% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и LEU
NuScale Power Corporation (SMR) и Centrus Energy Corp. (LEU) имеют волатильность 23.01% и 22.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 22.67% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 64.01% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.78% | 91.78% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 86.86% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 82.50% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и LEU
Ни SMR, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and LEU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to LEU (22.67%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор