Сравнение SMR с LEU
SMR (Nuscale Power Corp) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, SMR returned 4.24%/yr vs 50.90%/yr for LEU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -25.16%.
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 82.56%
- 5 лет*
- 50.90%
- 10 лет*
- 49.95%
Сравнение доходности по годам SMR и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
LEU Centrus Energy Corp. | -25.16% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 35.11% |
Correlation
The correlation between SMR and LEU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, SMR and LEU have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.92B
LEU:
$4.08B
SMR:
-$2.02
LEU:
$2.89
SMR:
129.54
LEU:
8.41
SMR:
3.36
LEU:
5.26
SMR:
$18.10M
LEU:
$452.30M
SMR:
$4.45M
LEU:
$116.10M
SMR:
-$696.20M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. LEU — Ранг доходности на риск
SMR
LEU
Сравнение SMR c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.63 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.03 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.43 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и LEU
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.98% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -61.35% | -21.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -61.35% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -78.23% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.04% | -97.32% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -73.97% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.79% | 37.16% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и LEU
Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 23.93% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 64.49% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.97% | 90.47% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 86.12% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.27% | 82.26% | +7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и LEU
Ни SMR, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuscale Power Corp и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and LEU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.10%) compared to LEU (23.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор