Сравнение SMR с BWXT
SMR (Nuscale Power Corp) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned 3.78%/yr vs 25.85%/yr for BWXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 10.67%.
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам SMR и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR Nuscale Power Corp | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 10.67% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -0.56% |
Correlation
The correlation between SMR and BWXT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SMR and BWXT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.84B
BWXT:
$17.53B
SMR:
-$2.02
BWXT:
$3.75
SMR:
126.69
BWXT:
5.19
SMR:
3.29
BWXT:
13.69
SMR:
$18.10M
BWXT:
$3.38B
SMR:
$4.45M
BWXT:
$566.27M
SMR:
-$696.20M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. BWXT — Ранг доходности на риск
SMR
BWXT
Сравнение SMR c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.19 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.05 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.10 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и BWXT
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -47.88% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -22.42% | -60.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -32.87% | -49.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -32.92% | -54.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -19.88% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -13.16% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.01% | 9.71% | +46.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и BWXT
Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 10.37% | +19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.43% | 33.48% | +35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.99% | 44.62% | +59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 32.88% | +60.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.24% | 30.75% | +58.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и BWXT
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.55% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SMR Nuscale Power Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuscale Power Corp и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and BWXT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to BWXT (10.37%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор