Сравнение SMR с BWXT
SMR (NuScale Power Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned 0.40%/yr vs 29.72%/yr for BWXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.31%.
SMR
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -36.50%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам SMR и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -27.95% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.31% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 0.23% |
Correlation
The correlation between SMR and BWXT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SMR and BWXT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.26B
BWXT:
$18.90B
SMR:
-$2.02
BWXT:
$3.75
SMR:
107.79
BWXT:
5.59
SMR:
2.80
BWXT:
14.76
SMR:
$18.10M
BWXT:
$3.38B
SMR:
$4.45M
BWXT:
$566.27M
SMR:
-$696.20M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. BWXT — Ранг доходности на риск
SMR
BWXT
Сравнение SMR c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.97 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 4.32 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и BWXT
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -47.88% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -23.14% | -59.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -32.87% | -49.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -32.87% | -54.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.89% | -13.63% | -67.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.31% | -13.17% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.90% | 10.51% | +48.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и BWXT
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 31.81% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.81% | 11.10% | +20.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.90% | 33.80% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.51% | 45.29% | +58.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.98% | 33.04% | +60.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.46% | 30.86% | +58.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и BWXT
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.51% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and BWXT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.81%) compared to BWXT (11.10%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор