PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -15.72%.

SMR

1 день
-8.61%
1 месяц
-22.75%
6 месяцев
-59.58%
С начала года
-46.08%
1 год
-83.42%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-46.08%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.68%

Correlation

The correlation between SMR and NLR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.50

Over the past year, SMR and NLR have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SMR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.15

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
0.09

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.17

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.39

-0.95

SMR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и NLR

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-65.05%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.70%

-36.32%

-49.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.70%

-36.32%

-49.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-36.32%

-51.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

-36.32%

-49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-35.67%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.18%

15.87%

+46.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и NLR

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.01%

9.39%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

32.73%

+34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.78%

43.21%

+57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.24%

29.90%

+64.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.23%

24.42%

+64.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и NLR

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and NLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (23.01%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs NLR's -65.05%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор