PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMR с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMR и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
Nuscale Power Corp		-27.59%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.

SMR

1 день
-5.35%
1 месяц
-21.38%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-71.97%
1 год
-29.92%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuscale Power Corp

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с RYCEYSMR с PLTRSMR с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Доходность на риск

SMR vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRNLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

2.05

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.62

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.41

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

8.20

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMR vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.05

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.18

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMR и NLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и NLR

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок SMR и NLR

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SMRNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-65.05%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.82%

-25.80%

-55.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-30.48%

-56.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.80%

-18.26%

-62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.48%

-35.90%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.57%

10.73%

+34.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и NLR

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMRNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

12.53%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.53%

32.94%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.05%

42.20%

+62.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.98%

28.16%

+62.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.52%

23.38%

+65.14%