Сравнение SMR с NLR
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, SMR returned -1.39%/yr vs 19.64%/yr for NLR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SMR и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -8.31%.
SMR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -33.80%
- 1 год
- -79.22%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.13%
NLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -19.81%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.69M | $46.94M | $58.37M | |
| $269.02M | $254.11M | $342.46M |
Сравнение доходности по годам SMR и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -33.80% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -8.31% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.68% |
Correlation
The correlation between SMR and NLR is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
Over the past year, SMR and NLR have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMR
NLR
Сравнение SMR c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.06 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.13 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и NLR
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -65.05% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -37.52% | -48.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.79% | -37.52% | -48.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -37.52% | -49.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.44% | -30.72% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -35.66% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.67% | 17.75% | +46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и NLR
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.78% | 12.81% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 31.78% | +35.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.16% | 43.83% | +57.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 30.21% | +64.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 24.63% | +64.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и NLR
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.78% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and NLR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (26.78%) compared to NLR (12.81%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs NLR's -65.05%.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор