PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMR с NLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMR с NLR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMR или NLR.

Корреляция

Корреляция между SMR и NLR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMR и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMR:

1.54

NLR:

0.07

Коэф-т Сортино

SMR:

2.55

NLR:

0.41

Коэф-т Омега

SMR:

1.29

NLR:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMR:

3.31

NLR:

0.14

Коэф-т Мартина

SMR:

6.40

NLR:

0.32

Индекс Язвы

SMR:

31.91%

NLR:

12.97%

Дневная вол-ть

SMR:

120.47%

NLR:

34.09%

Макс. просадка

SMR:

-87.47%

NLR:

-66.96%

Текущая просадка

SMR:

-41.11%

NLR:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 4.35%.

SMR

С начала года

-0.78%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

-24.27%

1 год

183.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NLR

С начала года

4.35%

1 месяц

14.94%

6 месяцев

-5.51%

1 год

2.36%

5 лет

18.10%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMR и NLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг риск-скорректированной доходности SMR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMR c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и NLR

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMR
Nuscale Power Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		0.72%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SMR и NLR

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и NLR

Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...