Сравнение SMR с NLR
SMR (Nuscale Power Corp) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 5 years, SMR returned 3.78%/yr vs 21.90%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 5.93%.
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам SMR и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR Nuscale Power Corp | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 5.93% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 4.11% |
Correlation
The correlation between SMR and NLR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, SMR and NLR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. NLR — Ранг доходности на риск
SMR
NLR
Сравнение SMR c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.43 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.91 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.88 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.75 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и NLR
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -65.05% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -25.80% | -57.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -30.48% | -52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -30.48% | -56.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -19.95% | -57.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -35.72% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.01% | 12.67% | +43.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и NLR
Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 13.14% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.43% | 32.76% | +36.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.99% | 42.29% | +61.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 29.24% | +63.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.24% | 24.02% | +65.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и NLR
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.41% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SMR Nuscale Power Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and NLR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs NLR's -65.05%.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор