Сравнение SMPNY с SIVR
SMPNY (Sompo Holdings Inc ADR) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, SMPNY returned 23.04%/yr vs 21.28%/yr for SIVR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMPNY и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMPNY показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 4.05%.
SMPNY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 38.68%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам SMPNY и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 7.16% | 30.07% | 65.00% | 12.88% | 3.41% | 13.57% | -6.63% | 10.20% | -11.88% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | 5.32% |
Correlation
The correlation between SMPNY and SIVR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMPNY vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SMPNY
SIVR
Сравнение SMPNY c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPNY | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.71 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.80 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPNY | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.95 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMPNY и SIVR
Максимальная просадка SMPNY за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPNY и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMPNY | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -75.85% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -42.42% | +29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -42.42% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -42.42% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -36.52% | +26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -47.85% | +38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 19.78% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPNY и SIVR
Текущая волатильность для Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) составляет 12.93%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что SMPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMPNY | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 16.32% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 58.30% | -37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 58.84% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 36.17% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 31.86% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPNY и SIVR
Ни SMPNY, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPNY Sompo Holdings Inc ADR | 0.00% | 1.55% | 1.41% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMPNY and SIVR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.32%) compared to SMPNY (12.93%). In terms of maximum drawdown, SMPNY dropped -43.80% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMPNY и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор