Сравнение FKURF с CHD
FKURF (Fujikura Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, FKURF returned -37.91% vs -4.29% for CHD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.53%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 12.96%.
FKURF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -70.67%
- 1 год
- -37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам FKURF и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.53% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 1.35% |
Correlation
The correlation between FKURF and CHD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. CHD — Ранг доходности на риск
FKURF
CHD
Сравнение FKURF c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKURF | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.25 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.45 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKURF | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FKURF и CHD
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -51.52% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -17.41% | -70.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.19% | -15.50% | -69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -12.01% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 9.63% | +27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и CHD
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 7.66% | +38.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 197.15% | 15.92% | +181.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.84% | 21.64% | +103.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.40% | 20.60% | +72.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 21.82% | +71.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и CHD
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and CHD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (46.62%) compared to CHD (7.66%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор