Сравнение FKURF с CHD
FKURF (Fujikura Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FKURF returned 54.53%/yr vs 1.45%/yr for CHD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.79%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 18.96%.
FKURF
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -73.49%
- С начала года
- -71.79%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- 54.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам FKURF и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.79% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 18.96% | -18.91% | 11.96% | 2.82% |
Correlation
The correlation between FKURF and CHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. CHD — Ранг доходности на риск
FKURF
CHD
Сравнение FKURF c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.26 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.47 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и CHD
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -51.52% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -16.36% | -71.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -27.28% | -60.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.33% | -11.01% | -74.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -12.01% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 9.15% | +37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и CHD
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 43.97% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.97% | 7.54% | +36.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 201.45% | 16.55% | +184.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 22.76% | +109.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 20.86% | +74.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 21.91% | +73.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и CHD
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.22% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and CHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (43.97%) compared to CHD (7.54%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор