PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKURF с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FKURF с CHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FKURF (Fujikura Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FKURF returned 71.14%/yr vs 1.74%/yr for CHD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FKURF и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujikura Ltd (FKURF) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKURF показывает доходность -61.68%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 18.42%.

FKURF

1 день
6.87%
1 месяц
31.75%
С начала года
-61.68%
6 месяцев
-64.09%
1 год
-12.17%
3 года*
71.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHD

1 день
2.27%
1 месяц
2.51%
С начала года
18.42%
6 месяцев
16.19%
1 год
4.10%
3 года*
1.74%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKURF и CHD

2026 (YTD)202520242023
FKURF
Fujikura Ltd		-61.68%147.24%480.56%-8.86%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		18.42%-18.91%11.96%2.82%

Correlation

The correlation between FKURF and CHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujikura Ltd

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с FKURF:
FKURF с CHLSYFKURF с SMPNYFKURF с CARTFKURF с AEPFKURF с GLDFKURF с FSELXFKURF с LINC
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL

Доходность на риск

FKURF vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKURF
Ранг доходности на риск FKURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKURF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKURF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKURF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKURF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKURF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKURF c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKURFCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.18

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.43

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.24

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

0.43

-0.73

FKURF vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKURF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKURF и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKURF и CHD

Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKURFCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.49%

-51.52%

-35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.49%

-17.18%

-70.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.49%

-27.28%

-60.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.07%

-11.41%

-68.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-12.01%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

9.48%

+32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FKURF и CHD

Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKURFCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.29%

7.85%

+34.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

200.28%

16.29%

+183.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.40%

22.31%

+108.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.15%

20.73%

+74.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.15%

21.89%

+73.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKURF и CHD

FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.22%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
FKURF
Fujikura Ltd		0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FKURF и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.30B1.40B1.50B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.47B
(FKURF) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FKURF and CHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKURF has higher volatility (42.29%) compared to CHD (7.85%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs CHD's -51.52%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKURF и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор