Сравнение FKURF с AEP
FKURF (Fujikura Ltd) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, FKURF returned 54.53%/yr vs 20.28%/yr for AEP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.79%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 17.21%.
FKURF
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -73.49%
- С начала года
- -71.79%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- 54.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам FKURF и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.79% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 17.21% | 29.38% | 18.18% | -1.87% |
Correlation
The correlation between FKURF and AEP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. AEP — Ранг доходности на риск
FKURF
AEP
Сравнение FKURF c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.34 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.08 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и AEP
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -62.75% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -9.09% | -78.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -18.04% | -69.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.33% | -4.01% | -81.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -17.52% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 3.75% | +42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и AEP
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 43.97% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.97% | 6.43% | +37.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 201.45% | 14.23% | +187.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 18.96% | +113.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 20.12% | +75.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 21.03% | +74.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и AEP
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.84% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and AEP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (43.97%) compared to AEP (6.43%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор