Сравнение FKURF с AEP
FKURF (Fujikura Ltd) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, FKURF returned -37.91% vs 29.44% for AEP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.53%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 12.51%.
FKURF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -70.67%
- 1 год
- -37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам FKURF и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.53% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 12.51% | 29.38% | 18.18% | -1.99% |
Correlation
The correlation between FKURF and AEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. AEP — Ранг доходности на риск
FKURF
AEP
Сравнение FKURF c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKURF | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.26 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.38 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKURF | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.63 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FKURF и AEP
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -62.75% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -9.09% | -78.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.19% | -6.15% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -17.55% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 3.52% | +33.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и AEP
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 7.50% | +39.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 197.15% | 13.37% | +183.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.84% | 18.20% | +106.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.40% | 20.04% | +73.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 20.96% | +72.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и AEP
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.96% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and AEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (46.62%) compared to AEP (7.50%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор