PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKURF с AEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FKURF с AEP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FKURF (Fujikura Ltd) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while AEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, FKURF returned 71.14%/yr vs 21.78%/yr for AEP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FKURF и AEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujikura Ltd (FKURF) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKURF показывает доходность -61.68%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 18.82%.

FKURF

1 день
6.87%
1 месяц
31.75%
С начала года
-61.68%
6 месяцев
-64.09%
1 год
-12.17%
3 года*
71.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEP

1 день
0.91%
1 месяц
2.56%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.82%
1 год
34.81%
3 года*
21.78%
5 лет*
13.78%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKURF и AEP

2026 (YTD)202520242023
FKURF
Fujikura Ltd		-61.68%147.24%480.56%-8.86%
AEP
American Electric Power Company, Inc.		18.82%29.38%18.18%-1.87%

Correlation

The correlation between FKURF and AEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujikura Ltd

American Electric Power Company, Inc.

Часто сравнивают с FKURF:
FKURF с CHLSYFKURF с SMPNYFKURF с CARTFKURF с CHDFKURF с GLDFKURF с FSELXFKURF с LINC
Часто сравнивают с AEP:
AEP с VSTAEP с AEEAEP с AAPLAEP с VOOAEP с HSYAEP с AQN.TOAEP с SCHD

Доходность на риск

FKURF vs. AEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKURF
Ранг доходности на риск FKURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKURF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKURF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKURF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKURF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKURF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AEP
Ранг доходности на риск AEP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKURF c AEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKURFAEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.89

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.85

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

9.42

-9.72

FKURF vs. AEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKURF на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AEP равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKURF и AEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKURF и AEP

Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и AEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKURFAEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.49%

-62.75%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.49%

-9.09%

-78.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.49%

-18.04%

-69.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.07%

-0.88%

-79.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-17.54%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

3.71%

+37.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FKURF и AEP

Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с American Electric Power Company, Inc. (AEP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKURFAEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.29%

6.23%

+36.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

200.28%

13.60%

+186.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.40%

18.53%

+111.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.15%

20.03%

+75.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.15%

21.00%

+74.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKURF и AEP

FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP
American Electric Power Company, Inc.		2.80%3.24%3.87%4.15%3.34%3.37%3.41%2.87%3.39%3.25%3.61%3.69%
FKURF
Fujikura Ltd		0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FKURF и AEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.02B
(FKURF) Общая выручка
(AEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FKURF and AEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKURF has higher volatility (42.29%) compared to AEP (6.23%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs AEP's -62.75%.

AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKURF и AEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор