Сравнение FKURF с CHLSY
FKURF (Fujikura Ltd) and CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past year, FKURF returned -37.91% vs -27.57% for CHLSY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и CHLSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.53%, что значительно ниже, чем у CHLSY с доходностью -18.47%.
FKURF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -70.67%
- 1 год
- -37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHLSY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -20.21%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FKURF и CHLSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.53% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -18.47% | 27.88% | -7.36% | 1.38% |
Correlation
The correlation between FKURF and CHLSY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. CHLSY — Ранг доходности на риск
FKURF
CHLSY
Сравнение FKURF c CHLSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKURF | CHLSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.68 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKURF | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.70 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок FKURF и CHLSY
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, примерно равная максимальной просадке CHLSY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и CHLSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -89.62% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -32.49% | -55.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.19% | -87.73% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -77.88% | +65.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.92% | 16.40% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и CHLSY
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 11.80% | +34.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 197.15% | 34.07% | +163.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.84% | 42.42% | +82.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.40% | 63.12% | +30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 63.12% | +30.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и CHLSY
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.99% | 1.17% | 1.39% | 1.11% |
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и CHLSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and CHLSY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (46.62%) compared to CHLSY (11.80%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs CHLSY's -89.62%.
FKURF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и CHLSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор