Сравнение FKURF с KCDMY
FKURF (Fujikura Ltd) and KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FKURF returned 61.03%/yr vs 8.26%/yr for KCDMY. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и KCDMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -69.01%, что значительно ниже, чем у KCDMY с доходностью 12.21%.
FKURF
- 1 день
- 14.77%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -76.39%
- С начала года
- -69.01%
- 1 год
- -54.31%
- 3 года*
- 61.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.74%
KCDMY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | $1.20M | $845.63K | $844.13K |
| $541.88K | $521.72K | $532.09K |
Сравнение доходности по годам FKURF и KCDMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -69.01% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 12.21% | 55.77% | -28.48% | 6.61% |
Correlation
The correlation between FKURF and KCDMY is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. KCDMY — Ранг доходности на риск
FKURF
KCDMY
Сравнение FKURF c KCDMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | KCDMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.64 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.40 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и KCDMY
Максимальная просадка FKURF за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки KCDMY в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и KCDMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -74.61% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.20% | -17.34% | -71.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.20% | -39.82% | -49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.88% | -26.92% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -46.29% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.63% | 6.47% | +44.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и KCDMY
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 32.79% по сравнению с Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCDMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.79% | 3.68% | +29.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.25% | 19.00% | +184.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.13% | 27.86% | +106.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.04% | 32.21% | +63.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.04% | 33.87% | +62.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и KCDMY
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.00% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и KCDMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Kimberly-Clark de Mexico. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and KCDMY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (32.79%) compared to KCDMY (3.68%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -89.20% vs KCDMY's -74.61%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и KCDMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор