Сравнение FKURF с KCDMY
FKURF (Fujikura Ltd) and KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) are both stocks. FKURF operates in Conglomerates (Industrials), while KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FKURF returned 54.53%/yr vs 5.37%/yr for KCDMY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FKURF и KCDMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKURF показывает доходность -71.79%, что значительно ниже, чем у KCDMY с доходностью 7.36%.
FKURF
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -73.49%
- С начала года
- -71.79%
- 1 год
- -41.62%
- 3 года*
- 54.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCDMY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам FKURF и KCDMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | -71.79% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 7.36% | 55.77% | -28.48% | 6.61% |
Correlation
The correlation between FKURF and KCDMY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKURF vs. KCDMY — Ранг доходности на риск
FKURF
KCDMY
Сравнение FKURF c KCDMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujikura Ltd (FKURF) и Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKURF | KCDMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.31 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.62 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKURF и KCDMY
Максимальная просадка FKURF за все время составила -87.49%, что больше максимальной просадки KCDMY в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKURF и KCDMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKURF | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.49% | -74.61% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.49% | -17.34% | -70.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.49% | -39.82% | -47.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.33% | -30.07% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -46.34% | +31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 6.29% | +40.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKURF и KCDMY
Fujikura Ltd (FKURF) имеет более высокую волатильность в 43.97% по сравнению с Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FKURF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCDMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKURF | KCDMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.97% | 7.00% | +36.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 201.45% | 20.45% | +181.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 28.00% | +104.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.41% | 32.28% | +63.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.41% | 33.91% | +61.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKURF и KCDMY
FKURF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.22% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FKURF и KCDMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujikura Ltd и Kimberly-Clark de Mexico. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FKURF and KCDMY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (43.97%) compared to KCDMY (7.00%). In terms of maximum drawdown, FKURF dropped -87.49% vs KCDMY's -74.61%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKURF и KCDMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор