PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и GDXY

2026 (YTD)20252024
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%9.05%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий SMPIX и GDXY

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SMPIX vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.76

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.60

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.02

-0.95

Корреляция

Корреляция между SMPIX и GDXY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и GDXY

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и GDXY

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-28.03%

-66.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-28.03%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.78%

-19.63%

-66.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-5.16%

-52.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.48%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и GDXY

Текущая волатильность для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) составляет 14.41%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

16.12%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

31.43%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.32%

36.74%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.53%

31.11%

+301.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.07%

31.11%

+205.96%