PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOT is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 11.44%/yr vs 22.71%/yr for FFSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

SMOT

1 день
0.92%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.97%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и FFSM

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		7.25%6.46%10.71%17.31%3.85%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%3.05%

Correlation

The correlation between SMOT and FFSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SMOT and FFSM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и FFSM

Секторы
SMOT
FFSM

Технологии

22.2%
14.0%

Здравоохранение

18.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Промышленность

11.7%
29.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.3%

Сырьевые материалы

7.6%
6.2%

Финансовые услуги

5.9%
22.7%

Энергетика

4.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

SMOT
22.2%
FFSM
14.0%

Здравоохранение

SMOT
18.8%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.4%
FFSM
12.2%

Промышленность

SMOT
11.7%
FFSM
29.5%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.9%
FFSM
2.3%

Сырьевые материалы

SMOT
7.6%
FFSM
6.2%

Финансовые услуги

SMOT
5.9%
FFSM
22.7%

Энергетика

SMOT
4.5%
FFSM
2.2%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
FFSM
1.8%

Недвижимость

SMOT
2.6%
FFSM
0.0%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
FFSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

SMOT vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.32

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.21

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.17

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

16.79

-11.43

SMOT vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и FFSM

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-26.65%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.37%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-24.78%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.78%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и FFSM

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.31%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.69%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.64%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

20.77%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

20.61%

-2.18%

Сравнение комиссий SMOT и FFSM

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и FFSM

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.28%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and FFSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to SMOT (4.87%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 22.71% vs 11.44% for SMOT. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 22.71% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

SMOT has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор