PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOT с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 9.86%/yr vs 26.54%/yr for DAPP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

SMOT

1 день
1.14%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
4.93%
С начала года
9.36%
1 год
14.00%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и DAPP

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		9.36%6.46%10.71%17.31%3.85%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-50.46%

Correlation

The correlation between SMOT and DAPP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.50

The correlation between SMOT and DAPP shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOT и DAPP

Секторы
SMOT
DAPP

Здравоохранение

23.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%
2.5%

Промышленность

14.5%

-

Технологии

11.0%
34.7%

Потребительский защитный сектор

10.6%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Финансовые услуги

7.9%
62.8%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Здравоохранение

SMOT
23.4%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

SMOT
15.1%
DAPP
2.5%

Промышленность

SMOT
14.5%
DAPP

-

Технологии

SMOT
11.0%
DAPP
34.7%

Потребительский защитный сектор

SMOT
10.6%
DAPP

-

Сырьевые материалы

SMOT
9.1%
DAPP

-

Финансовые услуги

SMOT
7.9%
DAPP
62.8%

Коммуникационные услуги

SMOT
3.3%
DAPP

-

Недвижимость

SMOT
2.3%
DAPP

-

Энергетика

SMOT
1.7%
DAPP

-

Коммунальные услуги

SMOT
0.7%
DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с SDVYSMOT с IJR
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

SMOT vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOTDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.10

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.29

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.13

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-0.25

+5.29

SMOT vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOT и DAPP

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-92.61%

+69.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-48.21%

+39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-58.88%

+35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.42%

+47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-60.92%

+56.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

26.02%

-23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) составляет 3.66%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что SMOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

13.90%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

46.23%

-36.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

62.60%

-48.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

73.20%

-54.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

72.59%

-54.26%

Сравнение комиссий SMOT и DAPP

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и DAPP

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.26%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and DAPP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to SMOT (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs DAPP's -92.61%.

On 3-year performance, DAPP leads with 26.54% vs 9.86% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 26.54% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.

SMOT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for DAPP.

SMOT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DAPP is Blockchain. SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.52% for DAPP.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор