PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с CRPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. DAPP is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 36.02%/yr vs 19.12%/yr for CRPT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -24.38%.

DAPP

1 день
-2.55%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
13.81%
С начала года
8.71%
1 год
9.37%
3 года*
36.02%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
—
Всё время*
-10.85%

CRPT

1 день
-2.18%
1 месяц
-8.76%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-24.38%
1 год
-46.72%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
$1.43M$1.21M$1.24M

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF
$5.29M$5.87M$14.12M

Сравнение доходности по годам DAPP и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		8.71%15.03%44.87%285.02%-85.60%-16.42%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-24.38%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%

Correlation

The correlation between DAPP and CRPT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DAPP and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и CRPT

Секторы
DAPP
CRPT

Финансовые услуги

61.8%
62.2%

Технологии

35.4%
26.2%

Потребительский циклический сектор

2.8%
11.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
61.8%
CRPT
62.2%

Технологии

DAPP
35.4%
CRPT
26.2%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.8%
CRPT
11.6%

Сырьевые материалы

DAPP

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

CRPT
4.3%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

CRPT

-

Энергетика

DAPP

-

CRPT

-

Здравоохранение

DAPP

-

CRPT

-

Промышленность

DAPP

-

CRPT

-

Недвижимость

DAPP

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF

Доходность на риск

DAPP vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DAPP c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.79

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.07

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.85

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

-1.27

+1.62

DAPP vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и CRPT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-88.34%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-55.40%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-56.62%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-56.11%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.75%

-52.60%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.89%

36.68%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и CRPT

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

16.24%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.77%

46.52%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.27%

59.61%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.09%

72.34%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.67%

72.34%

+0.33%

Сравнение комиссий DAPP и CRPT

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и CRPT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.00%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and CRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (20.81%) compared to CRPT (16.24%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, DAPP leads with 36.02% vs 19.12% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 16.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 36.02% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.85% for CRPT.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор