PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с CRPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. DAPP is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 26.54%/yr vs 14.81%/yr for CRPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -22.19%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

CRPT

1 день
-5.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-35.79%
С начала года
-22.19%
1 год
-52.62%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-16.42%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%

Correlation

The correlation between DAPP and CRPT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DAPP and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и CRPT

Секторы
DAPP
CRPT

Финансовые услуги

62.8%
62.0%

Технологии

34.7%
26.7%

Потребительский циклический сектор

2.5%
11.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
CRPT
62.0%

Технологии

DAPP
34.7%
CRPT
26.7%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
CRPT
11.2%

Сырьевые материалы

DAPP

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

CRPT
4.3%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

CRPT

-

Энергетика

DAPP

-

CRPT

-

Здравоохранение

DAPP

-

CRPT

-

Промышленность

DAPP

-

CRPT

-

Недвижимость

DAPP

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BTF

Доходность на риск

DAPP vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.90

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.35

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.93

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.45

+1.20

DAPP vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и CRPT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-88.34%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-56.46%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-56.46%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-54.84%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-52.57%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

36.34%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и CRPT

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

15.01%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

46.99%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

58.76%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

72.47%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

72.47%

+0.12%

Сравнение комиссий DAPP и CRPT

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и CRPT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and CRPT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (15.01%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, DAPP leads with 26.54% vs 14.81% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 26.54% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.85% for CRPT.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор