PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с CRPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both Technology Equities funds. DAPP is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 59.16%/yr vs 39.51%/yr for CRPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -12.33%.

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-15.84%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%

Correlation

The correlation between DAPP and CRPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DAPP and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и CRPT

Секторы
DAPP
CRPT

Финансовые услуги

68.5%
75.0%

Технологии

28.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
19.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
CRPT
75.0%

Технологии

DAPP
28.8%
CRPT
10.0%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
CRPT
19.0%

Сырьевые материалы

DAPP

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

CRPT
5.0%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

CRPT

-

Энергетика

DAPP

-

CRPT

-

Здравоохранение

DAPP

-

CRPT

-

Промышленность

DAPP

-

CRPT

-

Недвижимость

DAPP

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с BITO

Доходность на риск

DAPP vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.59

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.62

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.60

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-1.06

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPCRPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.59

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DAPP и CRPT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-88.34%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-56.46%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-56.46%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-49.12%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-52.64%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

32.26%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и CRPT

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

13.14%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.27%

45.70%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

57.39%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

72.72%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.62%

72.72%

-0.10%

Сравнение комиссий DAPP и CRPT

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и CRPT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and CRPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, DAPP leads with 59.16% vs 39.51% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 59.16% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for DAPP.

They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.85% for CRPT.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор