PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с CRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с CRPT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. DAPP is passively managed, while CRPT is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 48.00%/yr vs 29.28%/yr for CRPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for CRPT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и CRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у CRPT с доходностью -20.72%.

DAPP

1 день
-5.01%
1 месяц
-4.56%
С начала года
22.81%
6 месяцев
13.79%
1 год
31.22%
3 года*
48.00%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

CRPT

1 день
-7.61%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-25.76%
1 год
-45.41%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и CRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		22.81%15.03%44.87%285.02%-85.60%-16.42%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-20.72%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%

Correlation

The correlation between DAPP and CRPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between DAPP and CRPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и CRPT

Секторы
DAPP
CRPT

Финансовые услуги

62.8%
70.1%

Технологии

34.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

2.5%
14.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
CRPT
70.1%

Технологии

DAPP
34.7%
CRPT
15.6%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
CRPT
14.3%

Сырьевые материалы

DAPP

-

CRPT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

CRPT
4.3%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

CRPT

-

Энергетика

DAPP

-

CRPT

-

Здравоохранение

DAPP

-

CRPT

-

Промышленность

DAPP

-

CRPT

-

Недвижимость

DAPP

-

CRPT

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

CRPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с VOO
Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с BITO

Доходность на риск

DAPP vs. CRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c CRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPCRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.78

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-1.04

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.81

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

-1.34

+2.59

DAPP vs. CRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CRPT равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и CRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и CRPT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке CRPT в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-88.34%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-56.46%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-56.46%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.59%

-53.99%

+15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.12%

-52.56%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

34.01%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и CRPT

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеют волатильность 18.24% и 19.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

19.08%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.19%

46.99%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.36%

58.59%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.14%

72.72%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

72.72%

+0.07%

Сравнение комиссий DAPP и CRPT

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CRPT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и CRPT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.95%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and CRPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.08%) compared to DAPP (18.24%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs CRPT's -88.34%.

On 3-year performance, DAPP leads with 48.00% vs 29.28% for CRPT. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 48.00% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while CRPT is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.85% for CRPT.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и CRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор