PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. DAPP is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 26.54%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-81.80%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%23.54%304.08%-82.94%

Correlation

The correlation between DAPP and WGMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DAPP and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и WGMI

Секторы
DAPP
WGMI

Финансовые услуги

62.8%
50.9%

Технологии

34.7%
45.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
WGMI
50.9%

Технологии

DAPP
34.7%
WGMI
45.2%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
WGMI

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

WGMI

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

WGMI
1.4%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

WGMI

-

Энергетика

DAPP

-

WGMI

-

Здравоохранение

DAPP

-

WGMI

-

Промышленность

DAPP

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

DAPP

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

WGMI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

DAPP vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.08

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.65

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.27

-3.52

DAPP vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и WGMI

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-85.76%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-50.94%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-62.79%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-33.29%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-42.11%

-18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

25.70%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и WGMI

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

21.31%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

56.58%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

78.03%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

81.56%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

81.56%

-8.97%

Сравнение комиссий DAPP и WGMI

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и WGMI

Ни DAPP, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DAPP and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 26.54% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

DAPP and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAPP is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and CoinShares. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор