PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. DAPP is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 59.16%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-81.86%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between DAPP and WGMI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DAPP and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и WGMI

Секторы
DAPP
WGMI

Финансовые услуги

68.5%
51.3%

Технологии

28.8%
45.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
WGMI
51.3%

Технологии

DAPP
28.8%
WGMI
45.9%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
WGMI

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

WGMI

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

WGMI
1.2%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

WGMI

-

Энергетика

DAPP

-

WGMI

-

Здравоохранение

DAPP

-

WGMI

-

Промышленность

DAPP

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

DAPP

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

DAPP vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.48

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.30

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

5.17

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

10.48

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.48

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.30

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DAPP и WGMI

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-85.76%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-50.94%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-62.79%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-3.01%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-42.86%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

25.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и WGMI

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 15.08%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

18.90%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.27%

55.08%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

75.99%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

81.50%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.62%

81.50%

-8.88%

Сравнение комиссий DAPP и WGMI

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и WGMI

Ни DAPP, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DAPP and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to DAPP (15.08%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 59.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 59.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

DAPP and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAPP is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VanEck and Valkyrie. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор