PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds - DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -1.21%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%44.87%285.02%-85.60%-23.43%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between DAPP and BITQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.99

The correlation between DAPP and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и BITQ

Секторы
DAPP
BITQ

Финансовые услуги

62.8%
71.6%

Технологии

34.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
BITQ
71.6%

Технологии

DAPP
34.7%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
BITQ
2.9%

Сырьевые материалы

DAPP

-

BITQ

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

BITQ

-

Энергетика

DAPP

-

BITQ

-

Здравоохранение

DAPP

-

BITQ

-

Промышленность

DAPP

-

BITQ

-

Недвижимость

DAPP

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT

Доходность на риск

DAPP vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.51

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.09

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

0.18

-0.43

DAPP vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и BITQ

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-90.32%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-44.99%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-51.22%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-90.32%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-30.28%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-52.19%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

22.12%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и BITQ

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

12.17%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

42.73%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

57.27%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

67.33%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

67.03%

+5.56%

Сравнение комиссий DAPP и BITQ

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и BITQ

Ни DAPP, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DAPP and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.03% vs -1.21% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.03% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

DAPP and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: VanEck and Bitwise. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор