Сравнение SMOM с VFMO
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 24.71% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SMOM and VFMO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. VFMO — Ранг доходности на риск
SMOM
VFMO
Сравнение SMOM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.66 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и VFMO
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -36.77% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -7.76% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 21.21% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 21.70% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 23.56% | -10.97% |
Сравнение комиссий SMOM и VFMO
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и VFMO
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and VFMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор