Сравнение SMOM с MTUM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SMOM is actively managed, while MTUM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.
SMOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам SMOM и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.19% | 2.78% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 20.93% | 1.27% |
Correlation
The correlation between SMOM and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение SMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и MTUM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -34.08% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -12.49% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -6.20% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 24.08% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 21.60% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 21.55% | -9.09% |
Сравнение комиссий SMOM и MTUM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и MTUM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and iShares. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор