Сравнение SMOM с GMOM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMOM показывает доходность 8.19%, а GMOM немного ниже – 8.08%.
SMOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам SMOM и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.19% | 2.78% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.08% | 8.15% |
Correlation
The correlation between SMOM and GMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. GMOM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOM
Сравнение SMOM c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и GMOM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -25.03% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -5.14% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -7.79% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и GMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 14.58% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.44% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 12.92% | -0.46% |
Сравнение комиссий SMOM и GMOM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и GMOM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GMOM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and GMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Cambria. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.96% for GMOM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор