Сравнение SMOG с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
SMOG и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMOG и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMOG и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 7.30% | 33.36% | -0.90% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMOG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
SMOG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 11.25%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMOG и SMHX
SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
SMOG vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SMOG
SMHX
Сравнение SMOG c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMOG | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.19 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.56 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.59 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.77 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SMOG и SMHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOG и SMHX
Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.46% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMOG и SMHX
Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMOG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -38.53% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -17.51% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -10.19% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -7.94% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 6.50% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOG и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 9.02%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMOG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 11.28% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 24.45% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 39.40% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 39.80% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 39.80% | -14.14% |