PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SMOG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMOG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		7.30%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.11% соответственно.

SMOG

1 день
0.24%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.93%
1 год
39.02%
3 года*
6.28%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
11.25%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с VOOSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с SKYY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SMOG и IVV

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMOG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.00

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.52

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.54

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.28

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.42

-0.37

Корреляция

Корреляция между SMOG и IVV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и IVV

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.46%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и IVV

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMOGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-55.25%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.06%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-24.53%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-33.90%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-5.57%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-10.84%

-41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.55%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и IVV

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMOGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.34%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

9.47%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

18.31%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

16.89%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

18.03%

+7.63%