PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.70%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.70% против 15.54% соответственно.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SMOG and IVV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.71

The correlation between SMOG and IVV shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и IVV

Секторы
SMOG
IVV

Коммунальные услуги

33.2%
2.4%

Промышленность

28.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

21.7%
10.1%

Технологии

8.4%
35.6%

Энергетика

6.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
IVV
2.4%

Промышленность

SMOG
28.1%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
IVV
10.1%

Технологии

SMOG
8.4%
IVV
35.6%

Энергетика

SMOG
6.6%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
IVV
1.8%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

SMOG

-

IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

IVV
4.9%

Здравоохранение

SMOG

-

IVV
8.5%

Недвижимость

SMOG

-

IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SMOG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.39

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.17

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.71

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SMOG и IVV

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-55.25%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.89%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-18.75%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-24.53%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-33.90%

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-0.76%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-10.78%

-41.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.91%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и IVV

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

2.87%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

8.90%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

11.80%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

16.88%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

18.05%

+7.68%

Сравнение комиссий SMOG и IVV

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и IVV

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and IVV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.43%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 12.70% for SMOG. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.06% for IVV.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while IVV is S&P 500. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор