PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOG с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с FRNW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. SMOG is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, SMOG returned 4.08%/yr vs 3.53%/yr for FRNW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 13.37%.

SMOG

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
3.09%
С начала года
6.59%
1 год
23.89%
3 года*
4.08%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
11.52%

FRNW

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.55%
С начала года
13.37%
1 год
40.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		6.59%33.36%-9.33%1.42%-29.92%9.73%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.37%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between SMOG and FRNW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between SMOG and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и FRNW

Секторы
SMOG
FRNW

Коммунальные услуги

36.3%
46.1%

Промышленность

29.4%
26.5%

Потребительский циклический сектор

22.4%

-

Энергетика

7.3%
21.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.1%
5.3%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
36.3%
FRNW
46.1%

Промышленность

SMOG
29.4%
FRNW
26.5%

Потребительский циклический сектор

SMOG
22.4%
FRNW

-

Энергетика

SMOG
7.3%
FRNW
21.1%

Сырьевые материалы

SMOG
2.9%
FRNW

-

Технологии

SMOG
1.1%
FRNW
5.3%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

FRNW

-

Здравоохранение

SMOG

-

FRNW

-

Недвижимость

SMOG

-

FRNW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с QCLNSMOG с TANSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с FDTX

Доходность на риск

SMOG vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOGFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.48

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.04

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.30

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.09

-1.41

SMOG vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOG и FRNW

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-59.37%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-17.58%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-45.14%

+16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-18.13%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-32.83%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.68%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и FRNW

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

20.51%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

27.37%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

28.56%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

28.56%

-2.85%

Сравнение комиссий SMOG и FRNW

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и FRNW

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FRNW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.21%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.47%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and FRNW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (9.10%) compared to SMOG (7.41%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, SMOG leads with 4.08% vs 3.53% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOG has performed better with a 4.08% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.21% for FRNW.

They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.39% for FRNW.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор