Сравнение SMMV с JHSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC).
SMMV и JHSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. JHSC - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Small Cap Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и JHSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и JHSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 3.08% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 2.62% | 6.88% | 9.74% | 20.77% | -14.65% | 19.55% | 11.60% | 24.43% | -12.50% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у JHSC с доходностью 2.62%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
JHSC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и JHSC
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHSC в 0.42%.
Доходность на риск
SMMV vs. JHSC — Ранг доходности на риск
SMMV
JHSC
Сравнение SMMV c JHSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | JHSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.68 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и JHSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и JHSC
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности JHSC в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 1.10% | 1.13% | 0.96% | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 1.12% | 1.14% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и JHSC
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JHSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -42.66% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -14.36% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.21% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -6.89% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.90% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.62% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и JHSC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | JHSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 6.12% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 12.24% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 21.66% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.20% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.35% | -6.56% |