PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMV с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMV с CAFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

SMMV и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMV и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%6.17%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий SMMV и CAFG

SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

SMMV vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMV c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMVCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.69

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

4.10

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMV vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMVCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMMV и CAFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и CAFG

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CAFG в 0.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и CAFG

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMVCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-23.66%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-13.08%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.97%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.81%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.40%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и CAFG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMVCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.37%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

13.26%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

21.20%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

19.75%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

19.75%

-3.96%