Сравнение SMMU с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
SMMU и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 0.06% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 18.78%.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и UMI
SMMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
SMMU vs. UMI — Ранг доходности на риск
SMMU
UMI
Сравнение SMMU c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.31 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 4.13 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и UMI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и UMI
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и UMI
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -48.08% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -14.76% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -20.05% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.39% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -6.67% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.47% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и UMI
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.10% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 9.89% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 17.84% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 20.47% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 23.29% | -20.54% |