Сравнение SMMNY с XLK
SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, SMMNY returned -5.12%/yr vs 21.75%/yr for XLK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMNY и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMNY показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.
SMMNY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -22.78%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам SMMNY и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | -22.09% | 1.38% | -7.92% | 19.04% | -33.71% | 50.75% | 9.62% | 15.89% | 1.37% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.39% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -10.29% |
Correlation
The correlation between SMMNY and XLK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMNY vs. XLK — Ранг доходности на риск
SMMNY
XLK
Сравнение SMMNY c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMNY | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.38 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 11.25 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.45 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SMMNY и XLK
Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -82.05% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -15.92% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -25.66% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -33.56% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.61% | -9.04% | -33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -34.95% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 4.78% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMNY и XLK
Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 7.95%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMNY | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.28% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 18.21% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 21.96% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 25.07% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 24.59% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMNY и XLK
Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMNY Siemens Healthineers AG ADR | 2.98% | 1.85% | 1.96% | 1.73% | 1.93% | 1.28% | 1.08% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMMNY and XLK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.28%) compared to SMMNY (7.95%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMNY и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор