PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMNY с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMNY с PAVE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMMNY (Siemens Healthineers AG ADR) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, SMMNY returned -7.69%/yr vs 17.87%/yr for PAVE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMNY и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMNY показывает доходность -23.14%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 17.80%.

SMMNY

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
-22.13%
С начала года
-23.14%
1 год
-24.55%
3 года*
-9.76%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
—
Всё время*
1.16%

PAVE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.86%
6 месяцев
11.44%
С начала года
17.80%
1 год
25.56%
3 года*
21.67%
5 лет*
17.87%
10 лет*
—
Всё время*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMNY и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		-23.14%1.38%-7.92%19.04%-33.71%50.75%9.62%15.89%1.37%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		17.80%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-17.73%

Correlation

The correlation between SMMNY and PAVE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Healthineers AG ADR

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SMMNY:
SMMNY с GEHCSMMNY с EXELSMMNY с CIBRSMMNY с AAPLSMMNY с MCSMMNY с LMTSMMNY с ITA
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

SMMNY vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMNY
Ранг доходности на риск SMMNY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMNY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMNY: 99
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMNY c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMNYPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.28

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.89

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.16

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.27

-8.65

SMMNY vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMNY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMNY и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMNY и PAVE

Максимальная просадка SMMNY за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMNY и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMNYPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-44.08%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-11.91%

-19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-26.23%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-26.23%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-6.15%

-37.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-6.20%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

3.52%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMNY и PAVE

Текущая волатильность для Siemens Healthineers AG ADR (SMMNY) составляет 5.78%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SMMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMNYPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.22%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

16.27%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

20.04%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

21.63%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

24.36%

+3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMNY и PAVE

Дивидендная доходность SMMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
SMMNY
Siemens Healthineers AG ADR		3.02%1.85%1.96%1.73%1.93%1.28%1.08%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMNY and PAVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to SMMNY (5.78%). In terms of maximum drawdown, SMMNY dropped -47.57% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMNY и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор