PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-17.01%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий SMMIX и GQEPX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

SMMIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.43

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.66

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.74

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

1.86

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между SMMIX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и GQEPX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и GQEPX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-28.45%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-8.34%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-20.49%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-6.50%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-5.75%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.49%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и GQEPX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.77%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

7.29%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

12.41%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.87%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.85%

+3.96%