PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с VTWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMD tracks the Russell 2500 Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 5.28%/yr for VTWG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMD показывает доходность 20.43%, а VTWG немного выше – 20.68%.

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

VTWG

1 день
0.21%
1 месяц
4.58%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.99%
1 год
38.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.28%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%12.30%

Correlation

The correlation between SMMD and VTWG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.91

The correlation between SMMD and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и VTWG

Секторы
SMMD
VTWG

Технологии

22.7%
25.8%

Промышленность

21.5%
23.1%

Финансовые услуги

12.8%
7.8%

Здравоохранение

10.9%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Энергетика

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Технологии

SMMD
22.7%
VTWG
25.8%

Промышленность

SMMD
21.5%
VTWG
23.1%

Финансовые услуги

SMMD
12.8%
VTWG
7.8%

Здравоохранение

SMMD
10.9%
VTWG
22.0%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.9%
VTWG
7.1%

Недвижимость

SMMD
6.1%
VTWG
2.0%

Энергетика

SMMD
4.4%
VTWG
3.1%

Сырьевые материалы

SMMD
4.0%
VTWG
4.0%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.7%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

SMMD
2.6%
VTWG
0.6%

Коммуникационные услуги

SMMD
1.9%
VTWG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

SMMD vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.72

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.58

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

9.25

+4.65

SMMD vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и VTWG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-42.07%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.88%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-28.58%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-40.49%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.25%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.50%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и VTWG

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.93%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.76%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.86%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.32%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

24.67%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

24.27%

-1.90%

Сравнение комиссий SMMD и VTWG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и VTWG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMMD and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.76%) compared to SMMD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs VTWG's -42.07%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 5.28% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SMMD.

SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.59% for VTWG.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.06% for VTWG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор