PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с TMSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. SMMD is passively managed, while TMSL is actively managed. Over the past 3 years, SMMD returned 16.58%/yr vs 18.44%/yr for TMSL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у TMSL с доходностью 19.72%.

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

TMSL

1 день
0.23%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
12.90%
С начала года
19.72%
1 год
30.37%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и TMSL

2026 (YTD)202520242023
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%11.87%9.58%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		19.72%11.95%15.81%11.79%

Correlation

The correlation between SMMD and TMSL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between SMMD and TMSL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и TMSL

Секторы
SMMD
TMSL

Промышленность

22.7%
19.3%

Технологии

15.8%
25.8%

Финансовые услуги

13.7%
13.6%

Здравоохранение

13.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.0%

Недвижимость

7.9%
4.3%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Энергетика

3.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.0%

Промышленность

SMMD
22.7%
TMSL
19.3%

Технологии

SMMD
15.8%
TMSL
25.8%

Финансовые услуги

SMMD
13.7%
TMSL
13.6%

Здравоохранение

SMMD
13.2%
TMSL
13.8%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.2%
TMSL
9.0%

Недвижимость

SMMD
7.9%
TMSL
4.3%

Сырьевые материалы

SMMD
4.5%
TMSL
4.1%

Энергетика

SMMD
3.7%
TMSL
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.4%
TMSL
1.6%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
TMSL
1.5%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
TMSL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с XJRSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCG
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с IWMTMSL с VOOTMSL с VOE

Доходность на риск

SMMD vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDTMSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.67

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.73

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.98

+1.60

SMMD vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и TMSL

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и TMSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-24.39%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.19%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-24.39%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.84%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.77%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и TMSL

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 3.87%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.85%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.96%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.31%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.52%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.52%

+3.79%

Сравнение комиссий SMMD и TMSL

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и TMSL

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TMSL в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.47%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMMD and TMSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSL has higher volatility (4.85%) compared to SMMD (3.87%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs TMSL's -24.39%.

On 3-year performance, TMSL leads with 18.44% vs 16.58% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMSL has performed better with a 18.44% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

SMMD has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.47% for TMSL.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while TMSL is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.55% for TMSL.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и TMSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор