PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с TMSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

SMMD и TMSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMD и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMD и TMSL

2026 (YTD)202520242023
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		3.02%11.72%11.87%8.81%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMMD показывает доходность 3.02%, а TMSL немного ниже – 2.98%.

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE

Сравнение комиссий SMMD и TMSL

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMSL в 0.55%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Доходность на риск

SMMD vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.50

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.19

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между SMMD и TMSL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и TMSL

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и TMSL

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMDTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-24.39%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.61%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.81%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.09%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.55%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и TMSL

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 7.23%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMDTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.36%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

22.17%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.36%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.36%

+4.10%