PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMMD с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMD и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMD и IWN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
2.10%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
4.91%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.


SMMD

1 день
3.53%
1 месяц
-5.15%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.65%
3 года*
13.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*

IWN

1 день
2.58%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.91%
6 месяцев
8.14%
1 год
27.81%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2500 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий SMMD и IWN

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SMMD vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMDIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.95

-0.90

SMMD vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMMDIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMMD и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и IWN

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWN в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
1.22%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.63%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и IWN

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


SMMDIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-61.55%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-13.80%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.70%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.39%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-10.22%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и IWN

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMMDIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.25%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.98%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

21.78%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

21.54%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

23.37%

-0.91%