Сравнение SMMD с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
SMMD и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.91% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 4.91%.
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и IWN
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMD vs. IWN — Ранг доходности на риск
SMMD
IWN
Сравнение SMMD c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 7.95 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и IWN
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IWN в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.63% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и IWN
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -61.55% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -13.80% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -26.70% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -10.22% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.47% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и IWN
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.25% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.98% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 21.78% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.54% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 23.37% | -0.91% |