Сравнение SMMD с IBIT
SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SMMD returned 36.03% vs -38.74% for IBIT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
SMMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 18.37% | 11.72% | 14.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SMMD and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMMD
IBIT
Сравнение SMMD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.79 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | -1.36 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.89 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и IBIT
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -49.36% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -49.36% | +39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -48.10% | +47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -16.02% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 28.44% | -25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.50% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 34.44% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 43.73% | -26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 50.19% | -29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 50.19% | -27.82% |
Сравнение комиссий SMMD и IBIT
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и IBIT
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.05% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMMD and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to SMMD (5.17%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, SMMD leads with 36.03% vs -38.74% for IBIT. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMMD has performed better with a 36.03% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SMMD has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IBIT.
SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SMMD tracks Russell 2500 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.25% for IBIT.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор