Сравнение SMMD с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
SMMD и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 9.69% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и FSMD
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
SMMD vs. FSMD — Ранг доходности на риск
SMMD
FSMD
Сравнение SMMD c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.33 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.35 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.66 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и FSMD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и FSMD
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и FSMD
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -40.67% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.63% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -22.16% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.60% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.12% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и FSMD
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.62% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.37% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 20.08% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.43% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 21.54% | +0.92% |