PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMD с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с FSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 8.99%/yr vs 10.71%/yr for FSMD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 16.55%.

SMMD

1 день
0.35%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.90%
1 год
32.16%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.90%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%9.08%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SMMD and FSMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between SMMD and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и FSMD

Секторы
SMMD
FSMD

Промышленность

22.7%
20.1%

Технологии

15.8%
20.5%

Финансовые услуги

13.7%
14.8%

Здравоохранение

13.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Недвижимость

7.9%
6.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.0%

Энергетика

3.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Промышленность

SMMD
22.7%
FSMD
20.1%

Технологии

SMMD
15.8%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

SMMD
13.7%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

SMMD
13.2%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.2%
FSMD
10.6%

Недвижимость

SMMD
7.9%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

SMMD
4.5%
FSMD
4.0%

Энергетика

SMMD
3.7%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

SMMD
3.4%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

SMMD
2.8%
FSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с XJRSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с IMCG
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SMMD vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.54

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.87

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.07

+2.52

SMMD vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и FSMD

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-40.67%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.44%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-22.16%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-22.16%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.37%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.93%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и FSMD

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.47%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.31%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.75%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.57%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.36%

+0.95%

Сравнение комиссий SMMD и FSMD

И SMMD, и FSMD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и FSMD

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSMD в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.06%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SMMD and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.47%) compared to SMMD (3.87%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.71% vs 8.99% for SMMD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.71% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD and FSMD have the same expense ratio: 0.15% per year.

FSMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.06% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Blend Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор