PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с EAASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с EAASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, SMMD returned 7.75%/yr vs 3.34%/yr for EAASX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 1.14%/yr for EAASX.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и EAASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у EAASX с доходностью -3.17%.

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

EAASX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-3.63%
1 год
-5.81%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и EAASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-3.17%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%12.25%

Correlation

The correlation between SMMD and EAASX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between SMMD and EAASX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAXEAASX с SPY

Доходность на риск

SMMD vs. EAASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c EAASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDEAASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.38

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.47

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.40

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

-0.77

+15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. EAASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа EAASX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и EAASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDEAASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.38

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SMMD и EAASX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке EAASX в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и EAASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDEAASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-39.96%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.82%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.45%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-19.95%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-14.15%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-4.50%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.56%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и EAASX

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDEAASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.92%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.15%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.34%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.15%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.87%

+3.49%

Сравнение комиссий SMMD и EAASX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAASX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и EAASX

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EAASX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		8.00%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and EAASX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to EAASX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs EAASX's -39.96%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и EAASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор