Сравнение SMLV с DVQQ
SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, SMLV returned 30.81% vs 28.79% for DVQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 13.23%.
SMLV
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 10.74%
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLV и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 24.21% | 5.66% | -5.72% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 18.03% | -7.84% |
Correlation
The correlation between SMLV and DVQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
SMLV
DVQQ
Сравнение SMLV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLV | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.62 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 5.01 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLV и DVQQ
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -25.28% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -17.89% | +10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.12% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.77% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и DVQQ
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.78%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.29% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 17.96% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 24.00% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 24.66% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.66% | -3.76% |
Сравнение комиссий SMLV и DVQQ
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и DVQQ
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.19% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLV and DVQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (5.29%) compared to SMLV (3.78%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, SMLV leads with 30.81% vs 28.79% for DVQQ. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMLV has performed better with a 30.81% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
SMLV has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.03% for DVQQ.
SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.94% for DVQQ.
SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLV и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор