PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLL is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 29.48% for ISCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и ISCB

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%2.65%

Correlation

The correlation between SMLL and ISCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between SMLL and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и ISCB

Секторы
SMLL
ISCB

Промышленность

27.6%
18.5%

Финансовые услуги

19.8%
15.9%

Технологии

18.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.8%

Энергетика

6.9%
4.9%

Сырьевые материалы

5.7%
4.6%

Здравоохранение

5.7%
13.3%

Недвижимость

4.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Промышленность

SMLL
27.6%
ISCB
18.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
ISCB
15.9%

Технологии

SMLL
18.0%
ISCB
14.6%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
ISCB
11.8%

Энергетика

SMLL
6.9%
ISCB
4.9%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
ISCB
4.6%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
ISCB
13.3%

Недвижимость

SMLL
4.0%
ISCB
8.2%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
ISCB
3.4%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
ISCB
2.3%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

SMLL vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.80

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.60

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.15

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.26

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.80

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SMLL и ISCB

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-61.25%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-9.39%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-0.67%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.80%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.63%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и ISCB

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.26% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.28%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.43%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.51%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.39%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.68%

-2.29%

Сравнение комиссий SMLL и ISCB

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и ISCB

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and ISCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs ISCB's -61.25%.

On 1-year performance, ISCB leads with 29.48% vs -1.64% for SMLL. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.48% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.27% for ISCB.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор